PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.04% соответственно.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий HAINX и PPYPX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

HAINX
Harbor International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

HAINX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.24

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.85

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.83

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

13.07

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.24

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между HAINX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и PPYPX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и PPYPX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-42.48%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.21%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-35.65%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-42.48%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-4.08%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.28%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.43%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и PPYPX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.49%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.15%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.41%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

19.61%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.08%

-2.50%