PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с HMCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с HMCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и HMCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и HMCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%4.11%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 3.15%.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

Harbor Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HASGXHMCNX с HAMVXHMCNX с HACAXHMCNX с FSMDX

Сравнение комиссий HAINX и HMCNX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
HAINX
Harbor International Fund

Доходность на риск

HAINX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXHMCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.55

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. HMCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCNX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и HMCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXHMCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между HAINX и HMCNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и HMCNX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности HMCNX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и HMCNX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и HMCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXHMCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-38.10%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.04%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-23.82%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-6.68%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.04%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.20%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и HMCNX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXHMCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.62%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.60%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

17.26%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.99%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.48%

-4.90%