PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAGHY с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAGHY с VTIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAGHY (Hensoldt AG) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 3 years, HAGHY returned -22.30%/yr vs 5.10%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAGHY и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hensoldt AG (HAGHY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAGHY показывает доходность -80.71%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.77%.

HAGHY

1 день
-1.54%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
-83.99%
С начала года
-80.71%
1 год
-85.89%
3 года*
-22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.77%
1 год
3.42%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGHY и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022
HAGHY
Hensoldt AG		-80.71%144.40%31.10%15.83%-17.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.77%6.07%4.74%4.62%-3.85%

Correlation

The correlation between HAGHY and VTIP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hensoldt AG

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с NEMKYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с 1DTE.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с CBK.DE
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

HAGHY vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 55
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGHY c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAGHYVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.20

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
3.43

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.45

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.81

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

15.42

-16.98

HAGHY vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGHY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGHY и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAGHY и VTIP

Максимальная просадка HAGHY за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGHYVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.20%

-6.27%

-82.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.20%

-0.71%

-88.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.20%

-0.98%

-88.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.60%

-0.29%

-87.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.04%

-1.03%

-24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.96%

0.22%

+54.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGHY и VTIP

Hensoldt AG (HAGHY) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGHYVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

0.63%

+17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

172.00%

1.20%

+170.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.45%

1.57%

+96.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.76%

2.77%

+65.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.76%

2.74%

+66.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGHY и VTIP

Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTIP в 4.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HAGHY
Hensoldt AG		0.78%0.63%1.20%1.19%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.16%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HAGHY and VTIP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAGHY has higher volatility (17.74%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -89.20% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGHY и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор