PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGHY с 1DTE.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAGHY с 1DTE.MI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HAGHY (Hensoldt AG) and 1DTE.MI (Deutsche Telekom AG) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while 1DTE.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, HAGHY returned 43.28%/yr vs 19.40%/yr for 1DTE.MI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAGHY и 1DTE.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hensoldt AG (HAGHY) и Deutsche Telekom AG (1DTE.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAGHY торгуется в USD, в то время как 1DTE.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1DTE.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAGHY показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у 1DTE.MI с доходностью 0.66%.

HAGHY

1 день
-1.53%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.58%
6 месяцев
13.65%
1 год
-26.16%
3 года*
43.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

1DTE.MI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.41%
1 год
-14.09%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.57%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGHY и 1DTE.MI

2026 (YTD)2025202420232022
HAGHY
Hensoldt AG		4.58%144.40%31.10%15.83%-18.22%
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		0.66%13.55%30.85%27.47%12.24%

Correlation

The correlation between HAGHY and 1DTE.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hensoldt AG

Deutsche Telekom AG

Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с NEMKYHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с CBK.DEHAGHY с DB1.DE
Часто сравнивают с 1DTE.MI:
1DTE.MI с EXXT.DE1DTE.MI с TMUS1DTE.MI с SAP1DTE.MI с TM5.DE1DTE.MI с ENR.DE1DTE.MI с VOO1DTE.MI с 1SIE.MI

Доходность на риск

HAGHY vs. 1DTE.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
1DTE.MI
Ранг доходности на риск 1DTE.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1DTE.MI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1DTE.MI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1DTE.MI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1DTE.MI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGHY c 1DTE.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Deutsche Telekom AG (1DTE.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGHY1DTE.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.62

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.75

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.68

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.19

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGHY vs. 1DTE.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGHY на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1DTE.MI равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGHY и 1DTE.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGHY1DTE.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HAGHY и 1DTE.MI

Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки 1DTE.MI в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и 1DTE.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGHY1DTE.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.91%

-47.39%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.91%

-21.26%

-21.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.91%

-22.95%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.75%

-17.21%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-13.43%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

12.66%

+13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGHY и 1DTE.MI

Hensoldt AG (HAGHY) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1DTE.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGHY1DTE.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

6.18%

+11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

18.92%

+21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

24.59%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.66%

22.10%

+34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.66%

21.98%

+34.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGHY и 1DTE.MI

Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности 1DTE.MI в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1DTE.MI
Deutsche Telekom AG		3.59%3.19%2.66%3.25%3.56%3.68%11.49%4.76%4.42%4.06%3.38%3.01%
HAGHY
Hensoldt AG		0.72%0.63%1.20%1.19%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAGHY и 1DTE.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Deutsche Telekom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HAGHY значения в USD, 1DTE.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HAGHY and 1DTE.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGHY и 1DTE.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор