Сравнение HAGHY с NEMKY
HAGHY (Hensoldt AG) and NEMKY (Nemetschek SE) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NEMKY operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HAGHY returned 44.02%/yr vs 11.22%/yr for NEMKY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и NEMKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у NEMKY с доходностью -33.43%.
HAGHY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- 44.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMKY
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAGHY и NEMKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 6.21% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -18.22% |
NEMKY Nemetschek SE | -33.43% | 7.10% | 30.43% | 66.83% | -45.31% |
Correlation
The correlation between HAGHY and NEMKY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$21.68B
NEMKY:
$8.77B
HAGHY:
$0.08
NEMKY:
$0.39
HAGHY:
118.75
NEMKY:
38.96
HAGHY:
2.66
NEMKY:
3.19
HAGHY:
4.61
NEMKY:
7.17
HAGHY:
22.15
NEMKY:
8.65
HAGHY:
$2.55B
NEMKY:
$1.22B
HAGHY:
$535.68M
NEMKY:
$650.37M
HAGHY:
$413.05M
NEMKY:
$392.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. NEMKY — Ранг доходности на риск
HAGHY
NEMKY
Сравнение HAGHY c NEMKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Nemetschek SE (NEMKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGHY | NEMKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.42 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.71 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGHY | NEMKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.06 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и NEMKY
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки NEMKY в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и NEMKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | NEMKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -59.77% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -59.77% | +16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -59.77% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -51.96% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -22.97% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 34.91% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и NEMKY
Hensoldt AG (HAGHY) и Nemetschek SE (NEMKY) имеют волатильность 18.38% и 19.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | NEMKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 19.00% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.70% | 62.40% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.36% | 86.19% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.68% | 59.67% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.68% | 59.67% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и NEMKY
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности NEMKY в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.71% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
NEMKY Nemetschek SE | 1.05% | 0.52% | 0.47% | 0.00% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и NEMKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Nemetschek SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и NEMKY
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
NEMKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nemetschek SE сообщила о валовой прибыли в 161.71M при выручке в 318.24M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
NEMKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nemetschek SE сообщила об операционной прибыли в 80.52M при выручке в 318.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
NEMKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nemetschek SE сообщила о чистой прибыли в 61.36M при выручке в 318.24M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and NEMKY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEMKY has higher volatility (19.00%) compared to HAGHY (18.38%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs NEMKY's -59.77%.
NEMKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и NEMKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор