Сравнение HAGHY с RNMBY
HAGHY (Hensoldt AG) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, HAGHY returned -23.34%/yr vs 60.56%/yr for RNMBY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность -82.92%, что значительно ниже, чем у RNMBY с доходностью -40.37%.
HAGHY
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -25.48%
- С начала года
- -82.92%
- 6 месяцев
- -82.98%
- 1 год
- -87.36%
- 3 года*
- -23.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNMBY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -24.80%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -40.56%
- 1 год
- -49.73%
- 3 года*
- 60.56%
- 5 лет*
- 62.67%
- 10 лет*
- 35.74%
Сравнение доходности по годам HAGHY и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | -82.92% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -40.37% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 13.83% |
Correlation
The correlation between HAGHY and RNMBY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, HAGHY and RNMBY have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$17.43B
RNMBY:
$50.33B
HAGHY:
€0.08
RNMBY:
€3.56
HAGHY:
83.84
RNMBY:
53.23
HAGHY:
1.88
RNMBY:
2.43
HAGHY:
3.25
RNMBY:
4.01
HAGHY:
15.64
RNMBY:
8.29
HAGHY:
€2.55B
RNMBY:
€9.58B
HAGHY:
€535.68M
RNMBY:
€4.12B
HAGHY:
€413.05M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
HAGHY
RNMBY
Сравнение HAGHY c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -2.25 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и RNMBY
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -67.75% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.20% | -53.78% | -35.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.20% | -53.78% | -35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -53.43% | -35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -16.81% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.32% | 22.15% | +29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и RNMBY
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 15.58%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 23.88% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 171.94% | 39.90% | +132.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.32% | 49.51% | +48.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 45.67% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.84% | 41.86% | +26.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и RNMBY
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RNMBY в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.88% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.26% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и RNMBY
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and RNMBY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (23.88%) compared to HAGHY (15.58%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -89.20% vs RNMBY's -67.75%.
HAGHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор