Сравнение HAGAX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.76% против 18.41% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и XMMO
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
HAGAX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
HAGAX
XMMO
Сравнение HAGAX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.34 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.91 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.41 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 11.42 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.34 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и XMMO
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и XMMO
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -55.37% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.81% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -27.91% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -36.74% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -2.62% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -9.52% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.70% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и XMMO
Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) составляет 7.43%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.04% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 14.39% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 22.03% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.27% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 22.11% | -0.32% |