Сравнение HAGAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.81% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и DGRO
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HAGAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HAGAX
DGRO
Сравнение HAGAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.14 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.66 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 6.80 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.14 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.74 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и DGRO
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и DGRO
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -35.10% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.92% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -19.31% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -35.10% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -4.70% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -3.48% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.37% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и DGRO
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 3.57% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 7.21% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 14.47% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 13.84% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.63% | +5.16% |