Сравнение HAGAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAGAX или DGRO.
Основные характеристики
| HAGAX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.12% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 20.08% | 31.55% |
| Дох-ть за 3 года | -7.62% | 8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 12.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 21.73 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 9.68% |
| Макс. просадка | -58.41% | -35.10% |
| Текущая просадка | -21.46% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и DGRO
С начала года, HAGAX показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.23% против 12.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и DGRO
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAGAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и DGRO
HAGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.30% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и DGRO
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и DGRO
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.