Сравнение HAGAX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.36% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и VLIFX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
HAGAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
HAGAX
VLIFX
Сравнение HAGAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.27 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.28 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.41 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -1.33 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.27 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и VLIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и VLIFX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и VLIFX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -61.48% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.81% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -21.91% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -35.51% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -13.02% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -15.68% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.67% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и VLIFX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.57% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 9.86% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 17.00% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.81% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.81% | +3.98% |