Сравнение HAGAX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -7.73% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.54% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 10.35%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и SWTSX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
HAGAX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
HAGAX
SWTSX
Сравнение HAGAX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.50 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 7.18 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.60 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и SWTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и SWTSX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 15.02% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и SWTSX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -54.60% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.42% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -25.40% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -35.01% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -6.20% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -10.63% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.59% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и SWTSX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.52% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 9.87% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 18.70% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 17.45% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 18.59% | +3.17% |