Сравнение HAGAX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -3.36% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.64% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAGAX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции SCHM немного отстают с 10.45%.
HAGAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 10.86%
SCHM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и SCHM
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
HAGAX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
HAGAX
SCHM
Сравнение HAGAX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.41 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.48 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и SCHM
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности SCHM в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.34% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и SCHM
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -42.43% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.32% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -26.46% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -42.43% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -5.02% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -5.71% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.25% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и SCHM
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.81% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.07% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 21.15% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.50% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.40% | +1.39% |