Сравнение HAGAX с BERCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и BERCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BERCX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции HAGAX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.46% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и BERCX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Доходность на риск
HAGAX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
HAGAX
BERCX
Сравнение HAGAX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 4.30 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и BERCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и BERCX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности BERCX в 12.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и BERCX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, примерно равная максимальной просадке BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и BERCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -52.71% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.20% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -22.04% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -42.41% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -8.86% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -7.56% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.74% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и BERCX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.54% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.29% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 20.38% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.19% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.20% | +2.59% |