PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGAX с BERCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAGAX с BERCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) and BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while BERCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HAGAX returned 12.04%/yr vs 9.20%/yr for BERCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAGAX charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for BERCX.

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и BERCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAGAX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у BERCX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции HAGAX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.20% соответственно.

HAGAX

1 день
-1.75%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.16%
6 месяцев
4.71%
1 год
5.94%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.00%
10 лет*
12.04%

BERCX

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
9.90%
6 месяцев
8.72%
1 год
19.49%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGAX и BERCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		7.16%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		9.90%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%

Correlation

The correlation between HAGAX and BERCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2002 г.

0.78

The correlation between HAGAX and BERCX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Chartwell Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с SWMCXHAGAX с TRMCX
Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с HRCVXBERCX с SUBFXBERCX с CWSGXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с CWFIXBERCX с EISIX

Доходность на риск

HAGAX vs. BERCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGAX c BERCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAGAXBERCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.23

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.91

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.77

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

5.98

-3.92

HAGAX vs. BERCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BERCX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и BERCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и BERCX

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, примерно равная максимальной просадке BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и BERCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGAXBERCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.32%

-52.71%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.45%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-19.57%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-22.04%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-42.41%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-7.52%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.39%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и BERCX

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGAXBERCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.79%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.31%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.49%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

17.35%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

19.20%

+2.66%

Сравнение комиссий HAGAX и BERCX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и BERCX

Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности BERCX в 11.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		11.57%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.93%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%

Часто задаваемые вопросы

HAGAX and BERCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAGAX has higher volatility (6.34%) compared to BERCX (4.79%). In terms of maximum drawdown, HAGAX dropped -52.32% vs BERCX's -52.71%.

BERCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGAX и BERCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор