PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с VGAB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с VGAB.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO).

HAF.TO и VGAB.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и VGAB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и VGAB.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%1.69%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.55%2.58%0.81%5.73%-13.57%-2.59%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VGAB.NEO с доходностью -0.55%.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

VGAB.NEO

1 день
0.34%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.64%
1 год
1.06%
3 года*
1.78%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с VCE.TOVGAB.NEO с VBAL.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и VGAB.NEO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGAB.NEO в 0.33%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

HAF.TO vs. VGAB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c VGAB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOVGAB.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.28

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.39

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.38

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

1.24

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. VGAB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VGAB.NEO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и VGAB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOVGAB.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.11

+0.30

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и VGAB.NEO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и VGAB.NEO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VGAB.NEO в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.52%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и VGAB.NEO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки VGAB.NEO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и VGAB.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOVGAB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-18.09%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-2.88%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-17.61%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-8.47%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-8.01%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.89%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и VGAB.NEO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOVGAB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.63%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.52%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

3.84%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

5.38%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

5.54%

+5.59%