PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с VBG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUAG.TO с VBG.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO).

ZUAG.TO и VBG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и VBG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и VBG.NEO

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.53%0.14%1.68%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VBG.NEO с доходностью -0.53%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBG.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.01%
3 года*
1.63%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с FFIX.NEOVBG.NEO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий ZUAG.TO и VBG.NEO

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBG.NEO в 0.39%.

VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. VBG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c VBG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUAG.TOVBG.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.00

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.02

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.05

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

0.16

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUAG.TO vs. VBG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VBG.NEO равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и VBG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUAG.TOVBG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между ZUAG.TO и VBG.NEO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и VBG.NEO

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VBG.NEO в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.54%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и VBG.NEO

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки VBG.NEO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и VBG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUAG.TOVBG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-17.31%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-3.14%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-9.28%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.80%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.95%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и VBG.NEO

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOVBG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.76%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

2.37%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

3.44%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.00%

5.12%

+55.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

4.58%

+56.42%