PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с SILJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.65%/yr vs 7.72%/yr for SILJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности HACK и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 15.65% против 7.72% соответственно.

HACK

1 день
0.06%
1 месяц
1.23%
С начала года
19.47%
6 месяцев
17.28%
1 год
13.78%
3 года*
25.18%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.65%

SILJ

1 день
-4.34%
1 месяц
-13.63%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.51%
1 год
75.44%
3 года*
43.49%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.47%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-10.01%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between HACK and SILJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.20

The correlation between HACK and SILJ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и SILJ

Секторы
HACK
SILJ

Технологии

92.7%

-

Промышленность

7.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
92.7%
SILJ

-

Промышленность

HACK
7.2%
SILJ

-

Финансовые услуги

HACK
0.1%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

HACK

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

HACK

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

SILJ
0.2%

Энергетика

HACK

-

SILJ

-

Здравоохранение

HACK

-

SILJ

-

Недвижимость

HACK

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

HACK

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

HACK vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.32

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.78

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.94

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

4.72

-3.15

HACK vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и SILJ

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-79.04%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-39.16%

+18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-39.16%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-48.81%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-70.06%

+31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-38.21%

+29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-41.38%

+29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

16.04%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и SILJ

Текущая волатильность для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) составляет 11.61%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

20.88%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

48.17%

-26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

57.62%

-31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

44.97%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

46.52%

-23.27%

Сравнение комиссий HACK и SILJ

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и SILJ

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SILJ в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.23%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

HACK and SILJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.88%) compared to HACK (11.61%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.65% vs 7.72% for SILJ. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.65% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while SILJ is Silver. HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор