Сравнение HACK с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
HACK и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям PXQ по среднегодовой доходности: 12.73% против 16.41% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и PXQ
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
HACK vs. PXQ — Ранг доходности на риск
HACK
PXQ
Сравнение HACK c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.79 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.50 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.26 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 15.18 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.79 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HACK и PXQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и PXQ
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и PXQ
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -57.18% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -12.94% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -34.55% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -34.55% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -4.97% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.82% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 2.78% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и PXQ
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.14% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.36% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 15.60% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 23.35% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 22.87% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.72% | +0.13% |