PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с PSWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Prime Cyber Defense Index while PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, HACK returned 20.71% vs 14.96% for PSWD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HACK charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности HACK и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у PSWD с доходностью 22.72%.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

PSWD

1 день
0.19%
1 месяц
20.49%
С начала года
22.72%
6 месяцев
16.91%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и PSWD

2026 (YTD)202520242023
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%18.61%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.72%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between HACK and PSWD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between HACK and PSWD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и PSWD

Секторы
HACK
PSWD

Технологии

93.0%
98.3%

Промышленность

6.9%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

HACK
93.0%
PSWD
98.3%

Промышленность

HACK
6.9%
PSWD
0.5%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
PSWD
0.1%

Сырьевые материалы

HACK

-

PSWD
0.0%

Коммуникационные услуги

HACK

-

PSWD
0.1%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

PSWD
0.1%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

PSWD
0.0%

Энергетика

HACK

-

PSWD
0.0%

Здравоохранение

HACK

-

PSWD
0.1%

Недвижимость

HACK

-

PSWD
0.9%

Коммунальные услуги

HACK

-

PSWD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEXPSWD с CA

Доходность на риск

HACK vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.59

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.94

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.63

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

1.44

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HACK и PSWD

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-23.70%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-23.70%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.13%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.46%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

10.38%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и PSWD

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеют волатильность 10.82% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

10.95%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

20.86%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

25.46%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

23.66%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

23.66%

-0.39%

Сравнение комиссий HACK и PSWD

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и PSWD

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HACK and PSWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSWD has higher volatility (10.95%) compared to HACK (10.82%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, HACK leads with 20.71% vs 14.96% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HACK has performed better with a 20.71% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.06% for HACK.

HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. They also come from different issuers: ETFMG and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.20% for PSWD.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор