PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с IZRL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index while IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 12.92%/yr vs 1.25%/yr for IZRL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for IZRL.

Доходность

Сравнение доходности HACK и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью 1.29%.

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%

IZRL

1 день
-1.91%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
-3.49%
С начала года
1.29%
1 год
13.43%
3 года*
16.38%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и IZRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%2.57%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		1.29%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%0.00%

Correlation

The correlation between HACK and IZRL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2017 г.

0.70

The correlation between HACK and IZRL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и IZRL

Секторы
HACK
IZRL

Технологии

90.0%
37.7%

Промышленность

9.6%
2.8%

Финансовые услуги

0.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

15.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
90.0%
IZRL
37.7%

Промышленность

HACK
9.6%
IZRL
2.8%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
IZRL
4.8%

Сырьевые материалы

HACK

-

IZRL

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

IZRL
12.5%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

IZRL
1.9%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

IZRL
1.5%

Энергетика

HACK

-

IZRL

-

Здравоохранение

HACK

-

IZRL
15.6%

Недвижимость

HACK

-

IZRL

-

Коммунальные услуги

HACK

-

IZRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с ARKW

Доходность на риск

HACK vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKIZRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.60

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.98

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.74

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

1.99

+1.61

HACK vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IZRL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и IZRL

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IZRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-59.98%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-18.27%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-24.60%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-52.36%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-17.69%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-25.66%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

6.78%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и IZRL

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

6.80%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

18.07%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

22.53%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

24.55%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.90%

-1.57%

Сравнение комиссий HACK и IZRL

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и IZRL

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IZRL в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.56%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and IZRL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (9.31%) compared to IZRL (6.80%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs IZRL's -59.98%.

On 5-year performance, HACK leads with 12.92% vs 1.25% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 12.92% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

IZRL has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.05% for HACK.

HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index. They also come from different issuers: Amplify and ARK. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.49% for IZRL.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и IZRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор