Сравнение HACK с IZRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).
HACK и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и IZRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и IZRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 3.21% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью -8.43%.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и IZRL
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.
Доходность на риск
HACK vs. IZRL — Ранг доходности на риск
HACK
IZRL
Сравнение HACK c IZRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | IZRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.22 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.83 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.69 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 5.45 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.22 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HACK и IZRL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и IZRL
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IZRL в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и IZRL
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IZRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -59.98% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -18.27% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -53.21% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -25.59% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -25.93% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 5.66% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и IZRL
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеют волатильность 8.14% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.10% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 15.85% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 24.11% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 24.21% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 24.90% | -2.05% |