Сравнение HACK с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
HACK и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 18.61% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и CHPS
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
HACK vs. CHPS — Ранг доходности на риск
HACK
CHPS
Сравнение HACK c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.68 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 3.21 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 5.78 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 20.15 | -19.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.68 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между HACK и CHPS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и CHPS
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и CHPS
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -39.44% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -17.50% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -10.07% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -9.63% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 5.02% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и CHPS
Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 8.14%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 13.34% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 26.34% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 37.76% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 32.82% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 32.82% | -9.97% |