Сравнение HACBY с BSX
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HACBY returned 12.59%/yr vs 7.94%/yr for BSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.77%. За последние 10 лет акции HACBY превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 12.59% против 7.94% соответственно.
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 12.59%
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам HACBY и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 24.17% | 91.80% | 13.70% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between HACBY and BSX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between HACBY and BSX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.23B
BSX:
$73.03B
HACBY:
$283.66
BSX:
$2.38
HACBY:
0.10
BSX:
20.55
HACBY:
0.00
BSX:
0.46
HACBY:
0.02
BSX:
3.54
HACBY:
0.01
BSX:
2.82
HACBY:
$299.73B
BSX:
$20.62B
HACBY:
$244.80B
BSX:
$14.52B
HACBY:
$80.85B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. BSX — Ранг доходности на риск
HACBY
BSX
Сравнение HACBY c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.67 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.94 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -2.11 | +12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.51 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и BSX
Максимальная просадка HACBY за все время составила -83.62%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -89.15% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -55.91% | +35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -55.91% | -27.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.49% | -55.91% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | -55.91% | -27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.83% | +54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -38.75% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 24.80% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и BSX
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 13.22%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 16.49% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 32.92% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 34.73% | +30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.41% | 25.67% | +164.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.99% | 27.29% | +110.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и BSX
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и BSX
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and BSX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to HACBY (13.22%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -83.62% vs BSX's -89.15%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор