PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACBY с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HACBY с BSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HACBY returned -4.50%/yr vs 6.59%/yr for BSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACBY и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -53.20%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -4.50% против 6.59% соответственно.

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
23.35%
С начала года
23.35%
1 год
85.95%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
-4.50%

BSX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.90%
6 месяцев
-50.44%
С начала года
-53.20%
1 год
-56.76%
3 года*
-5.34%
5 лет*
1.17%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBY и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%
BSX
Boston Scientific Corporation		-53.20%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between HACBY and BSX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

The correlation between HACBY and BSX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HACBY:

$5.47B

BSX:

$66.32B

EPS

HACBY:

¥284.46

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

HACBY:

15.54

BSX:

18.78

Коэффициент PEG

HACBY:

0.50

BSX:

0.42

Коэффициент P/S

HACBY:

3.36

BSX:

3.24

Коэффициент P/B

HACBY:

0.87

BSX:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

HACBY:

¥299.73B

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HACBY:

¥244.80B

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

HACBY:

¥80.85B

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с FNMASHACBY с ELMDHACBY с LFVNHACBY с ASCCYHACBY с ZIVOHACBY с SFMHACBY с AGX
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с STEBSX с SNNBSX с SLGBSX с IHIBSX с VOO

Доходность на риск

HACBY vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBY c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACBYBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-1.59

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-2.51

+6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.41

0.64

+1.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

-0.94

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

-1.81

+19.29

HACBY vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBY на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBY и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACBY и BSX

Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBYBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.63%

-89.15%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-60.58%

+45.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.52%

-60.58%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-60.58%

-24.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.63%

-60.58%

-25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-58.74%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.20%

-38.81%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

31.45%

-26.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBY и BSX

Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.00%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBYBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.63%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

33.98%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

35.86%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.29%

26.05%

+38.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

27.43%

+25.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBY и BSX

Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HACBY и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.90B
5.20B
(HACBY) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HACBY значения в JPY, BSX значения в USD

Сравнение рентабельности HACBY и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hachijuni Bank Ltd ADR и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.0%
69.4%
Активы портфеля
HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

HACBY and BSX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (10.63%) compared to HACBY (0.00%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs BSX's -89.15%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBY и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор