Сравнение HACAX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HACAX имеют среднегодовую доходность 16.82%, а акции TILIX немного отстают с 16.52%.
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и TILIX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
HACAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
HACAX
TILIX
Сравнение HACAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.32 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и TILIX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и TILIX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -50.54% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -16.24% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -32.68% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -32.68% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -13.10% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -7.77% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.73% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и TILIX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.99% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.72% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 12.38% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 22.61% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 21.50% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 21.04% | +3.29% |