Сравнение HACAX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и HASCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	-14.13%	13.95%	46.37%	53.74%	-37.72%	15.32%	54.69%	33.42%	-1.30%	36.68%
HASCX Harbor Small Cap Value Fund	8.12%	3.78%	10.93%	15.18%	-9.59%	14.55%	13.15%	28.97%	-16.16%	21.63%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 16.39% против 10.24% соответственно.

HACAX

1 день: -0.40%

1 месяц: -8.90%

С начала года: -14.13%

6 месяцев: -13.44%

1 год: 8.81%

3 года*: 23.01%

5 лет*: 10.36%

10 лет*: 16.39%

HASCX

1 день: -1.56%

1 месяц: -8.37%

С начала года: 8.12%

6 месяцев: 10.62%

1 год: 24.67%

3 года*: 10.76%

5 лет*: 5.48%

10 лет*: 10.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Название символа

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HACAX:

HACAX с SPGP HACAX с FXAIX HACAX с VOOV HACAX с VITAX HACAX с VOOG HACAX с MALOX HACAX с NFE

Часто сравнивают с HASCX:

HASCX с IWO HASCX с VTSAX HASCX с SPY HASCX с VDIGX HASCX с IVOG HASCX с HAMVX HASCX с XSVM

Сравнение комиссий HACAX и HASCX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX

Harbor Small Cap Value Fund

HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HACAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HASCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HACAX	HASCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	1.16	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	1.64	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.22	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	1.48	-1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.07	5.74	-4.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HACAX	HASCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	1.16	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.27	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.45	+0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.43	+0.15

Корреляция

Корреляция между HACAX и HASCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и HASCX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности HASCX в 3.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	13.10%	11.25%	21.75%	0.00%	0.00%	18.64%	12.25%	8.88%	10.97%	11.56%	6.26%	6.83%
HASCX Harbor Small Cap Value Fund	3.16%	3.41%	0.62%	6.99%	7.25%	5.64%	0.43%	1.41%	11.18%	1.98%	0.36%	3.98%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и HASCX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HACAX	HASCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.05%	-58.90%	-4.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.96%	-14.64%	-3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.52%	-28.34%	-15.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.52%	-42.15%	-1.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.96%	-9.89%	-8.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.27%	-8.18%	-8.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.36%	3.78%	+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и HASCX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 5.67%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HACAX	HASCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.67%	7.21%	-1.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.59%	14.09%	-1.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.13%	21.45%	-1.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.89%	20.63%	+5.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.31%	22.80%	+1.51%

Сравнение HACAX с HASCX

Доходность

Сравнение доходности HACAX и HASCX

Сравнение доходности по годам HACAX и HASCX

Доходность по периодам

HACAX

HASCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HACAX и HASCX

Доходность на риск

HACAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

HACAX

HASCX

Сравнение HACAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HACAX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и HASCX

Просадки

Сравнение просадок HACAX и HASCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и HASCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)