PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-14.13%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%10.07%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

HACAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-13.44%
1 год
8.81%
3 года*
23.01%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.39%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий HACAX и BBLIX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

HACAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.10

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.69

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.94

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

3.81

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между HACAX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и BBLIX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		13.10%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и BBLIX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-33.49%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-10.22%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-28.06%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-1.80%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-6.48%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.62%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и BBLIX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.57%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

6.08%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

16.12%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

16.08%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

18.80%

+5.51%