PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции HABYX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.01% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYXHABYX с HGIYX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий HABYX и TIBDX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.37

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.95

+0.10

Корреляция

Корреляция между HABYX и TIBDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и TIBDX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и TIBDX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-18.82%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.98%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-18.82%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-18.82%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.34%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.31%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и TIBDX

The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что HABYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.56%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.25%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.59%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

4.71%

+0.33%