PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции HABYX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.52% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYXHABYX с HGIYX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий HABYX и TGLMX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.02

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.40

+0.65

Корреляция

Корреляция между HABYX и TGLMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и TGLMX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и TGLMX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-22.26%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.28%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-22.17%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-22.26%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.63%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.80%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.12%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и TGLMX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.89%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

5.01%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

7.03%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.57%

-0.53%