PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с TGLMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HABDX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.23%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции HABDX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.54% соответственно.

HABDX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.23%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.30%

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий HABDX и TGLMX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.18

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.71

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.04

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

6.03

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.40

+0.92

Корреляция

Корреляция между HABDX и TGLMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и TGLMX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.28%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и TGLMX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABDXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-22.26%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.28%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-22.17%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-22.26%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.38%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.80%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и TGLMX

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.49%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABDXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.85%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.88%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

5.02%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

7.03%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.57%

-0.75%