Сравнение HABDX с MDVAX
HABDX (Harbor Core Plus Fund) and MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, HABDX returned 2.03%/yr vs 2.06%/yr for MDVAX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. HABDX charges 0.38%/yr vs 1.07%/yr for MDVAX.
Доходность
Сравнение доходности HABDX и MDVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HABDX имеют среднегодовую доходность 2.03%, а акции MDVAX немного впереди с 2.06%.
HABDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 5.73%
MDVAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 2.06%
- Всё время*
- 3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HABDX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.02% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 2.69% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Correlation
The correlation between HABDX and MDVAX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г. | 0.85 |
The correlation between HABDX and MDVAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HABDX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
HABDX
MDVAX
Сравнение HABDX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HABDX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.54 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.54 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HABDX и MDVAX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и MDVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HABDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -23.02% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.21% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -4.87% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -23.02% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -23.02% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.29% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.47% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.53% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и MDVAX
Harbor Core Plus Fund (HABDX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что HABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HABDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.60% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 2.96% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 6.45% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.26% | -0.42% |
Сравнение комиссий HABDX и MDVAX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и MDVAX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности MDVAX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.41% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.79% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
HABDX and MDVAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HABDX has higher volatility (1.34%) compared to MDVAX (0.60%). In terms of maximum drawdown, HABDX dropped -17.94% vs MDVAX's -23.02%.
MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HABDX и MDVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор