PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H50E.L с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H50E.L с EUSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - H50E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. H50E.L charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности H50E.L и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H50E.L торгуется в GBp, в то время как EUSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUSC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

H50E.L

1 день
0.97%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.78%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.61%

EUSC

1 день
0.63%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H50E.L и EUSC

2026 (YTD)
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.59%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.80%

Correlation

The correlation between H50E.L and EUSC is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов H50E.L и EUSC

Секторы
H50E.L
EUSC

Финансовые услуги

24.8%
28.4%

Промышленность

21.5%
20.1%

Технологии

17.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.1%

Здравоохранение

5.2%
2.9%

Энергетика

5.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.6%
6.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.0%

Недвижимость

-

9.3%

Финансовые услуги

H50E.L
24.8%
EUSC
28.4%

Промышленность

H50E.L
21.5%
EUSC
20.1%

Технологии

H50E.L
17.9%
EUSC
4.4%

Потребительский циклический сектор

H50E.L
9.7%
EUSC
9.1%

Потребительский защитный сектор

H50E.L
5.4%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

H50E.L
5.2%
EUSC
2.9%

Энергетика

H50E.L
5.0%
EUSC
3.7%

Коммунальные услуги

H50E.L
4.6%
EUSC
6.5%

Сырьевые материалы

H50E.L
3.5%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

H50E.L
2.4%
EUSC
5.0%

Недвижимость

H50E.L

-

EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с EUE.LH50E.L с SPYH50E.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с DBEF

Доходность на риск

H50E.L vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H50E.L c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H50E.LEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H50E.L vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H50E.LEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

9.33

-8.95

Просадки

Сравнение просадок H50E.L и EUSC

Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что больше максимальной просадки EUSC в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H50E.LEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-0.16%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-0.06%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности H50E.L и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H50E.LEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

4.65%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

4.65%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

4.65%

+13.34%

Сравнение комиссий H50E.L и EUSC

H50E.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H50E.L и EUSC

Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.45%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%

Часто задаваемые вопросы

H50E.L and EUSC have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H50E.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H50E.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

H50E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for H50E.L and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H50E.L и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор