Сравнение H50E.L с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
H50E.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H50E.L или SPX5.L.
Основные характеристики
| H50E.L | SPX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.20% | 14.54% |
| Дох-ть за 1 год | 14.86% | 20.85% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 13.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 14.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 11.37% |
| Макс. просадка | -34.68% | -41.23% |
| Текущая просадка | -6.27% | -2.07% |
Корреляция
Корреляция между H50E.L и SPX5.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и SPX5.L
С начала года, H50E.L показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции H50E.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 8.04% против 14.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H50E.L и SPX5.L
H50E.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H50E.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и SPX5.L
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SPX5.L в 86.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 86.19% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и SPX5.L
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и SPX5.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 4.39% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.