PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H50E.L с EUE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H50E.L с EUE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L).

H50E.L и EUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H50E.L и EUE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H50E.L и EUE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.76%28.02%6.20%20.06%-3.33%15.58%3.30%21.72%-10.53%14.39%
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		-0.75%27.87%6.16%20.16%-3.39%15.38%3.14%21.68%-10.63%14.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H50E.L показывает доходность -0.76%, а EUE.L немного выше – -0.75%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции H50E.L – 11.05% и акции EUE.L – 11.05%.

H50E.L

1 день
2.82%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
3.33%
1 год
15.48%
3 года*
12.85%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.05%

EUE.L

1 день
2.85%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
3.47%
1 год
15.31%
3 года*
12.85%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с SPYH50E.L с EQQQ.LH50E.L с ISF.L
Часто сравнивают с EUE.L:
EUE.L с SPYEUE.L с EUN.LEUE.L с QQQEUE.L с FEZEUE.L с INAA.LEUE.L с GSJYEUE.L с ESIT.DE

Сравнение комиссий H50E.L и EUE.L

H50E.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

H50E.L vs. EUE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EUE.L
Ранг доходности на риск EUE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUE.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUE.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H50E.L c EUE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H50E.LEUE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

4.95

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H50E.L vs. EUE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H50E.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUE.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H50E.L и EUE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H50E.LEUE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между H50E.L и EUE.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H50E.L и EUE.L

Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности EUE.L в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.63%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.51%2.46%3.09%3.00%2.79%2.10%2.13%3.20%3.64%2.84%3.32%2.85%

Просадки

Сравнение просадок H50E.L и EUE.L

Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки EUE.L в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и EUE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

H50E.LEUE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-48.69%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.53%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-21.94%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

-31.97%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-7.34%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-11.18%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности H50E.L и EUE.L

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеют волатильность 6.45% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H50E.LEUE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.49%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.09%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.52%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.28%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.85%

+0.08%