Сравнение H50E.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
H50E.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H50E.L или SPY.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и SPY
Доходность по периодам
С начала года, H50E.L показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции H50E.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.04% соответственно.
H50E.L
4.50%
-3.52%
-6.85%
8.37%
7.79%
8.26%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| H50E.L | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 12.15% |
| Макс. просадка | -34.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.76% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H50E.L и SPY
H50E.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между H50E.L и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H50E.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и SPY
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.03% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и SPY
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и SPY
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.