Сравнение H50E.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
H50E.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H50E.L или SPY.
Основные характеристики
| H50E.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.20% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 14.86% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 12.60% |
| Макс. просадка | -34.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.27% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между H50E.L и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и SPY
С начала года, H50E.L показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции H50E.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H50E.L и SPY
H50E.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H50E.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и SPY
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и SPY
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и SPY
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.