Сравнение H50E.L с JREE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE).
H50E.L и JREE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H50E.L или JREE.DE.
Основные характеристики
| H50E.L | JREE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.54% | 15.97% |
| Дох-ть за 3 года | 8.65% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.54% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 10.88% |
| Макс. просадка | -34.68% | -35.62% |
| Текущая просадка | -5.56% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между H50E.L и JREE.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и JREE.DE
С начала года, H50E.L показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 10.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H50E.L и JREE.DE
И H50E.L, и JREE.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H50E.L c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и JREE.DE
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.96% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и JREE.DE
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, примерно равная максимальной просадке JREE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и JREE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и JREE.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.