Сравнение H50E.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
H50E.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H50E.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.76% | 28.02% | 6.20% | 20.06% | -3.33% | 15.58% | 3.30% | 21.72% | -10.53% | 14.39% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 13.30% | -13.39% | 11.53% | -7.27% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, H50E.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции H50E.L превзошли акции EUHD.L по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.18% соответственно.
H50E.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 11.05%
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H50E.L и EUHD.L
H50E.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
H50E.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
H50E.L
EUHD.L
Сравнение H50E.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H50E.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.40 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.96 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.23 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 14.29 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H50E.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.40 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между H50E.L и EUHD.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и EUHD.L
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EUHD.L в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.63% | 2.46% | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и EUHD.L
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, примерно равная максимальной просадке EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| H50E.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -35.97% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -8.03% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -19.82% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -35.97% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -1.69% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.37% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.21% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и EUHD.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H50E.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.50% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.32% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 12.70% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.69% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 15.56% | +2.37% |