Сравнение H50E.L с HMEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L).
H50E.L и HMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. HMEU.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H50E.L или HMEU.L.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и HMEU.L
Доходность по периодам
С начала года, H50E.L показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у HMEU.L с доходностью 6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H50E.L имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции HMEU.L немного отстают с 7.86%.
H50E.L
4.50%
-3.52%
-6.85%
8.37%
7.79%
8.26%
HMEU.L
6.12%
-3.73%
-2.91%
10.79%
7.23%
7.86%
Основные характеристики
| H50E.L | HMEU.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 5.47 |
| Индекс Язвы | 4.01% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 10.02% |
| Макс. просадка | -34.68% | -28.42% |
| Текущая просадка | -7.76% | -4.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H50E.L и HMEU.L
И H50E.L, и HMEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между H50E.L и HMEU.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H50E.L c HMEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и HMEU.L
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности HMEU.L в 5.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.03% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
HMEU.L HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 5.66% | 2.80% | 2.85% | 2.16% | 2.13% | 3.10% | 3.29% | 2.77% | 2.81% | 5.31% | 2.61% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и HMEU.L
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что больше максимальной просадки HMEU.L в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и HMEU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и HMEU.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.