Сравнение H50E.L с HMEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L).
H50E.L и HMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. HMEU.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H50E.L или HMEU.L.
Основные характеристики
| H50E.L | HMEU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.20% | 9.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.86% | 15.50% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 7.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 7.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.42% |
| Макс. просадка | -34.68% | -28.42% |
| Текущая просадка | -6.27% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между H50E.L и HMEU.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности H50E.L и HMEU.L
С начала года, H50E.L показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у HMEU.L с доходностью 9.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H50E.L имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции HMEU.L немного отстают с 7.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H50E.L и HMEU.L
И H50E.L, и HMEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H50E.L c HMEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H50E.L и HMEU.L
Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HMEU.L в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% | 2.68% |
HMEU.L HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 5.51% | 2.80% | 2.85% | 2.16% | 2.13% | 3.10% | 3.29% | 2.77% | 2.81% | 5.31% | 2.61% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок H50E.L и HMEU.L
Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что больше максимальной просадки HMEU.L в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и HMEU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H50E.L и HMEU.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.