PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZX.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

H4ZX.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-13.96%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-29.60%2.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%1.08%
Разные валюты инструментов

H4ZX.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%.

H4ZX.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-18.02%
3 года*
1.73%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с DIGI.DEH4ZX.DE с E908.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий H4ZX.DE и VOO

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZX.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.46

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.77

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.70

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

2.97

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZX.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZX.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.46

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.73

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.84

-1.07

Корреляция

Корреляция между H4ZX.DE и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и VOO

H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и VOO

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZX.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-33.99%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-11.98%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

-24.52%

-37.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.21%

-5.55%

-48.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-3.72%

-45.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

2.55%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и VOO

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZX.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.29%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

9.82%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

20.47%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

16.71%

+20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

18.57%

+19.29%