PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с DIGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZX.DE с DIGI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE).

H4ZX.DE и DIGI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и DIGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и DIGI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-13.96%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-29.60%2.10%
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у DIGI.DE с доходностью 0.60%.

H4ZX.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-18.02%
3 года*
1.73%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
—

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с E908.DE
Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с XMLD.DEDIGI.DE с GOAI.DE

Сравнение комиссий H4ZX.DE и DIGI.DE

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZX.DEDIGI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.42

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.61

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.75

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

3.05

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZX.DE vs. DIGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DIGI.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и DIGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZX.DEDIGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.17

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.29

-0.52

Корреляция

Корреляция между H4ZX.DE и DIGI.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и DIGI.DE

Ни H4ZX.DE, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и DIGI.DE

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и DIGI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZX.DEDIGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-30.55%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-10.43%

-18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

-30.55%

-31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.21%

-3.60%

-50.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-10.77%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

1.74%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и DIGI.DE

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZX.DEDIGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.83%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

6.39%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

11.55%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

19.65%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

20.09%

+17.77%