Сравнение H4ZX.DE с CXSE
H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZX.DE returned -7.84%/yr vs -7.98%/yr for CXSE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. H4ZX.DE charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZX.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZX.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -4.09%.
H4ZX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- -15.19%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | -11.55% | 10.69% | 28.06% | -11.53% | -20.44% | -32.01% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -4.09% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% |
Correlation
The correlation between H4ZX.DE and CXSE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between H4ZX.DE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZX.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
H4ZX.DE
CXSE
Сравнение H4ZX.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZX.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.34 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.60 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZX.DE и CXSE
Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZX.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -66.54% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -16.33% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -30.82% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -58.08% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -47.42% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.93% | -25.71% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 9.10% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZX.DE и CXSE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.74% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZX.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.39% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 15.03% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 21.78% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 30.94% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 28.12% | +9.34% |
Сравнение комиссий H4ZX.DE и CXSE
H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZX.DE и CXSE
H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.55% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZX.DE and CXSE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for H4ZX.DE.
H4ZX.DE is categorized as Technology Equities, while CXSE is China Equities. H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for H4ZX.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор