PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZX.DE с CXSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).

H4ZX.DE и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-13.96%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-29.60%2.10%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.92%20.74%15.73%-20.48%-24.94%-17.96%4.81%
Разные валюты инструментов

H4ZX.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.92%.

H4ZX.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-18.02%
3 года*
1.73%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
—

CXSE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-13.38%
1 год
5.68%
3 года*
2.60%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с DIGI.DEH4ZX.DE с E908.DE
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Сравнение комиссий H4ZX.DE и CXSE

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZX.DECXSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.23

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.48

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.33

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

0.78

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZX.DE vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZX.DECXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.21

-0.44

Корреляция

Корреляция между H4ZX.DE и CXSE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и CXSE

H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и CXSE

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и CXSE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZX.DECXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-70.01%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-17.70%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

-64.47%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.21%

-49.38%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-27.59%

-21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

7.64%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и CXSE

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZX.DECXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.22%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

15.31%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

25.23%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

30.88%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

28.09%

+9.77%