Сравнение H4ZX.DE с BTC-USD
H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) is Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, H4ZX.DE returned -7.84%/yr vs 16.00%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H4ZX.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZX.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.04%.
H4ZX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- -15.19%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- С начала года
- -25.04%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | -11.55% | 10.69% | 28.06% | -11.53% | -20.44% | -32.01% |
BTC-USD Bitcoin | -25.04% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 68.91% |
Correlation
The correlation between H4ZX.DE and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZX.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
H4ZX.DE
BTC-USD
Сравнение H4ZX.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZX.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.88 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.40 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZX.DE и BTC-USD
Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZX.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -83.05% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -51.88% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -51.88% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -73.60% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -47.56% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.93% | -40.25% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 29.84% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZX.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) составляет 7.74%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZX.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.11% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 34.83% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 35.35% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 44.06% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 55.49% | -18.03% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZX.DE and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор