Сравнение H4ZX.DE с CQQQ
H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZX.DE returned -8.49%/yr vs -7.26%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. H4ZX.DE charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности H4ZX.DE и CQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZX.DE торгуется в EUR, в то время как CQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 0.22%.
H4ZX.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- —
CQQQ
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | -10.21% | 10.69% | 28.06% | -11.53% | -20.44% | -29.60% | 2.10% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.22% | 18.95% | 17.09% | -19.21% | -25.76% | -18.89% | 3.27% |
Correlation
The correlation between H4ZX.DE and CQQQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between H4ZX.DE and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZX.DE vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
H4ZX.DE
CQQQ
Сравнение H4ZX.DE c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZX.DE | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.96 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.16 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZX.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.76 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.23 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZX.DE и CQQQ
Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке CQQQ в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZX.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -70.82% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -22.97% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.31% | -34.70% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.34% | -63.57% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.22% | -48.77% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.50% | -25.52% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 10.18% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZX.DE и CQQQ
Текущая волатильность для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) составляет 10.02%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZX.DE | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 11.09% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 21.38% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 29.20% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 36.59% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 32.58% | +5.07% |
Сравнение комиссий H4ZX.DE и CQQQ
H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZX.DE и CQQQ
H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.20% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZX.DE and CQQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZX.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZX.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
H4ZX.DE is categorized as Technology Equities, while CQQQ is China Equities. H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for H4ZX.DE and 0.70% for CQQQ.
Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор