PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZX.DE с CQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZX.DE returned -7.84%/yr vs -7.16%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. H4ZX.DE charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H4ZX.DE торгуется в EUR, в то время как CQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью -0.63%.

H4ZX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
-15.19%
С начала года
-11.55%
1 год
-10.68%
3 года*
5.59%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-5.04%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-10.29%
С начала года
-0.63%
1 год
13.19%
3 года*
8.00%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и CQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-11.55%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-32.01%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-0.63%18.95%17.09%-19.21%-25.76%-18.89%

Correlation

The correlation between H4ZX.DE and CQQQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.81

The correlation between H4ZX.DE and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с DIGI.DEH4ZX.DE с E908.DEH4ZX.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZX.DECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.43

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.80

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.58

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

1.26

-1.81

H4ZX.DE vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и CQQQ

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке CQQQ в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZX.DECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-70.82%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.58%

-22.97%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.58%

-34.70%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.34%

-60.78%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

-49.21%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.93%

-25.65%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

10.47%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и CQQQ

Текущая волатильность для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) составляет 7.74%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZX.DECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

12.37%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

23.63%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

31.21%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

36.87%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

32.80%

+4.66%

Сравнение комиссий H4ZX.DE и CQQQ

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и CQQQ

H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.24%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H4ZX.DE and CQQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZX.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZX.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

H4ZX.DE is categorized as Technology Equities, while CQQQ is China Equities. H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for H4ZX.DE and 0.70% for CQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор