PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZX.DE с CBUK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

H4ZX.DE и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и CBUK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-13.96%10.69%28.06%-11.53%-4.35%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у CBUK.DE с доходностью -10.97%.

H4ZX.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-18.02%
3 года*
1.73%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
—

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с DIGI.DEH4ZX.DE с E908.DE
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE

Сравнение комиссий H4ZX.DE и CBUK.DE

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CBUK.DE в 0.45%.

H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZX.DECBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.11

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.03

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.07

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

0.16

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZX.DE vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CBUK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZX.DECBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.10

-0.33

Корреляция

Корреляция между H4ZX.DE и CBUK.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и CBUK.DE

Ни H4ZX.DE, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и CBUK.DE

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZX.DECBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-37.29%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-23.30%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.21%

-23.10%

-31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-16.29%

-33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

9.96%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и CBUK.DE

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZX.DECBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

7.24%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

16.40%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

26.17%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

31.65%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

31.65%

+6.21%