Сравнение H4ZJ.DE с CG1.L
H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) are both exchange-traded funds - H4ZJ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while CG1.L is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZJ.DE returned 14.71%/yr vs 8.90%/yr for CG1.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CG1.L.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и CG1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZJ.DE торгуется в EUR, в то время как CG1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CG1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у CG1.L с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции H4ZJ.DE превзошли акции CG1.L по среднегодовой доходности: 14.71% против 8.90% соответственно.
H4ZJ.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.71%
CG1.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и CG1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.86% | 8.00% | 26.94% | 22.28% | -13.11% | 35.34% | 7.78% | 34.57% | -2.46% | 9.87% |
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.41% | 21.77% | 18.63% | 19.55% | -12.37% | 15.02% | 3.39% | 24.19% | -18.06% | 12.01% |
Correlation
The correlation between H4ZJ.DE and CG1.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between H4ZJ.DE and CG1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZJ.DE vs. CG1.L — Ранг доходности на риск
H4ZJ.DE
CG1.L
Сравнение H4ZJ.DE c CG1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZJ.DE | CG1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.18 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 0.58 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZJ.DE | CG1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.15 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.44 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и CG1.L
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки CG1.L в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и CG1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZJ.DE | CG1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -39.31% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -12.38% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -15.67% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -26.74% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -39.31% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.33% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -7.52% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.94% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и CG1.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 2.77%, в то время как у Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZJ.DE | CG1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.92% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.49% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 15.66% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 17.15% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.45% | -3.40% |
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и CG1.L
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CG1.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и CG1.L
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1.L Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.16% | 1.28% | 2.06% | 3.02% | 2.65% | 2.73% | 3.30% | 4.02% | 4.71% | 3.58% | 4.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZJ.DE and CG1.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CG1.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CG1.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for H4ZJ.DE.
H4ZJ.DE is categorized as Global Equities, while CG1.L is Europe Equities. H4ZJ.DE tracks MSCI World, while CG1.L tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.10% for CG1.L.
Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и CG1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор