PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZA.DE с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

H4ZA.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		-1.46%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

H4ZA.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.01% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.28%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с TDGB.LH4ZA.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий H4ZA.DE и GLD

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.65

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.09

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.45

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

8.43

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.65

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Корреляция

Корреляция между H4ZA.DE и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и GLD

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.65%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и GLD

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZA.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-45.56%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-19.21%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-21.03%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-22.00%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-13.41%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-16.17%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.32%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и GLD

Текущая волатильность для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) составляет 6.32%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

10.54%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

23.32%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

25.76%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.49%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

14.82%

+3.29%