Сравнение GZIRX с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GZIRX и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GZIRX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | -1.31% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | -3.83% | -1.44% | 9.51% | 5.96% | -2.25% | -0.15% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 3.43% против 6.81% соответственно.
GZIRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.43%
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GZIRX и GSBFX
GZIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
GZIRX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GZIRX
GSBFX
Сравнение GZIRX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZIRX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.90 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.55 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 7.17 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZIRX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.39 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GZIRX и GSBFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZIRX и GSBFX
Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности GSBFX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.25% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок GZIRX и GSBFX
Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GZIRX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -37.04% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -6.41% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -15.94% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | -23.42% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.16% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.20% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.38% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZIRX и GSBFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) составляет 1.69%, в то время как у Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GZIRX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.71% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.17% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 7.54% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 7.38% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 7.97% | -4.26% |