PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZIRX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GZIRX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GZIRX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GZIRX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		-1.31%8.49%6.13%10.37%-3.83%-1.44%9.51%1.07%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

GZIRX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.27%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.43%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с PIMIXGZIRX с PUTIXGZIRX с APFPXGZIRX с CBYYXGZIRX с DFLEXGZIRX с EGRIXGZIRX с EIGMX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с SVARXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPX

Сравнение комиссий GZIRX и SCFZX

GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

GZIRX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZIRX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZIRXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.35

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

9.08

-6.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

3.40

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

6.24

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

25.26

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZIRX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZIRX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZIRX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZIRXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

2.73

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.31

-0.43

Корреляция

Корреляция между GZIRX и SCFZX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZIRX и SCFZX

Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		5.25%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GZIRX и SCFZX

Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GZIRXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-17.20%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.93%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-4.13%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.31%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.09%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GZIRX и SCFZX

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GZIRXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.20%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.03%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

1.65%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

1.89%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

3.38%

+0.33%