Сравнение GZIRX с SCFZX
GZIRX (Goldman Sachs Strategic Income Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, GZIRX returned 4.16%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GZIRX charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.
Доходность
Сравнение доходности GZIRX и SCFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GZIRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.
GZIRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 3.51%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GZIRX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 0.77% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | -3.83% | -1.44% | 9.51% | 1.07% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 2.28% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Correlation
The correlation between GZIRX and SCFZX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between GZIRX and SCFZX shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GZIRX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
GZIRX
SCFZX
Сравнение GZIRX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZIRX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 6.28 | -4.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 20.02 | -17.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 69.95 | -57.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZIRX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 4.09 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 2.78 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.37 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GZIRX и SCFZX
Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и SCFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GZIRX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -17.20% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.31% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -0.93% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -4.13% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.06% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.09% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZIRX и SCFZX
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GZIRX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.42% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.03% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.50% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 1.91% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 3.35% | +0.37% |
Сравнение комиссий GZIRX и SCFZX
GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZIRX и SCFZX
Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SCFZX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 4.32% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 5.08% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GZIRX and SCFZX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GZIRX has higher volatility (0.80%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, GZIRX dropped -13.90% vs SCFZX's -17.20%.
SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GZIRX и SCFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор