PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38145C6387

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

29 июн. 2010 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GZIRX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) показал доход в 2.88% с начала года и 7.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GZIRX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GZIRX

С начала года

2.88%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

2.64%

1 год

7.44%

3 года

6.74%

5 лет

4.86%

10 лет

2.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GZIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.92%0.53%-0.58%0.13%0.87%2.88%
20240.21%-0.25%0.94%-0.38%1.09%0.81%2.28%0.41%0.97%-1.36%1.52%-0.24%6.12%
20232.62%-0.42%0.92%0.09%0.25%-0.27%1.29%0.81%-0.25%1.80%1.27%2.54%11.12%
2022-0.09%-1.77%-0.27%-1.07%-0.49%-2.55%2.16%-0.44%-1.56%0.50%2.33%-0.10%-3.41%
2021-0.02%-2.17%-0.28%0.91%0.26%0.11%0.13%0.68%0.19%-2.00%-0.28%1.28%-1.25%
20200.85%-0.44%-7.92%4.60%3.33%1.37%2.97%1.15%-0.14%0.00%2.86%1.05%9.51%
20192.67%0.38%0.49%0.57%0.09%0.56%0.31%-1.05%-0.07%0.78%0.50%0.60%5.96%
20181.37%-0.52%-0.21%-0.07%-0.49%-0.85%0.93%-1.41%0.75%-0.50%-0.47%-0.75%-2.24%
20170.35%0.56%0.14%-0.87%0.35%0.67%-0.38%0.18%-0.18%-0.45%-0.53%0.13%-0.03%
2016-1.70%-1.49%1.63%0.77%0.69%-1.27%1.27%1.12%0.26%0.49%-0.06%0.68%2.33%
2015-2.03%1.69%-1.15%0.17%0.96%-0.51%0.29%-0.65%-0.49%0.67%-0.00%0.38%-0.72%
2014-0.45%0.39%0.51%-0.08%0.12%0.01%0.77%-0.84%0.73%-0.76%-0.69%0.39%0.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GZIRX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GZIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.79
  • За 5 лет: 1.43
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.62$0.38$0.25$0.24$0.37$0.31$0.24$0.14$0.21$0.58$0.38

Дивидендный доход

7.32%6.60%4.01%2.82%2.54%3.76%3.38%2.66%1.45%2.16%6.02%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.11$0.04$0.27
2024$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.16$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.62
2023$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.38
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.03$0.03$0.01$0.02$0.03$0.03$0.25
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.00$0.01$0.01$0.03$0.02$0.01$0.02$0.24
2020$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.04$0.03$0.24
2017$0.01$0.01$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.00$0.14
2016$0.03$0.02$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.21
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30$0.58
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.14$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.9%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.77
-8.21%11 февр. 2021 г.3515 июл. 2022 г.29912 сент. 2023 г.650
-6.38%19 сент. 2014 г.35211 февр. 2016 г.22023 дек. 2016 г.572
-5.3%18 февр. 2011 г.1584 окт. 2011 г.12027 мар. 2012 г.278
-4.61%5 февр. 2018 г.22424 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.292
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...