PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks total return comprised of income and capital appreciation. The fund invests in a broadly diversified portfolio of U.S. and foreign investment grade and non-investment grade fixed income investments including, but not limited to: U.S. government securities, non-U.S. sovereign debt, agency securities, corporate debt securities, privately issued adjustable rate and fixed rate mortgage-backed securities or other mortgage-related securities, asset-backed securities, custodial receipts, municipal securities, loan participations and loan assignments and convertible securities.

ISIN
US38145C6387
Эмитент
Goldman Sachs
Дата выпуска
29 июн. 2010 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с SCFZXGZIRX с TTRZXGZIRX с FPFIXGZIRX с CBYYXGZIRX с PUTIXGZIRX с PMOTXGZIRX с PIMIXGZIRX с EIGMXGZIRX с ATCSXGZIRX с GSPKX

Доходность

График доходности GZIRX

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции GZIRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GZIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,240.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) показал доход в 1.72% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GZIRX составила 3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.27%
1 год
7.98%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.40%
10 лет*
3.72%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GZIRX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GZIRX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 окт. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.00%0.17%-1.47%1.27%1.04%0.73%1.72%
20251.50%0.11%-0.95%0.13%0.87%1.29%0.65%1.40%0.29%1.18%0.78%0.96%8.49%
20240.21%-0.24%0.94%-0.38%1.09%0.80%2.28%0.41%0.97%-1.35%1.52%-0.24%6.13%
20232.62%-0.42%0.92%-0.22%0.25%-0.27%1.28%0.80%-0.25%1.45%1.27%2.55%10.37%
2022-0.09%-1.77%-0.27%-1.06%-0.49%-2.68%1.83%-0.44%-1.56%0.50%2.33%-0.10%-3.83%
2021-0.03%-2.17%-0.27%0.90%0.26%0.11%0.14%0.67%0.20%-2.20%-0.28%1.28%-1.44%

Метрики бенчмарка

Goldman Sachs Strategic Income Fund has an annualized alpha of 2.22%, beta of 0.08, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.

  • This fund participated in 18.34% of S&P 500 Index downside but only 17.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.22%
Бета
0.08
R²
0.16
Участие в росте
17.93%
Участие в снижении
18.34%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия GZIRX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GZIRX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск GZIRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GZIRXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.78

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.44

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.46

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

10.92

+3.15

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.42$0.39$0.62$0.32$0.21$0.22$0.37$0.31$0.24$0.13$0.21$0.44

Дивидендный доход

4.28%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.00$0.17
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.04$0.02$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.39
2024$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.16$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.62
2023$0.04$0.03$0.03$0.00$0.03$0.04$0.02$0.03$0.03$0.00$0.04$0.02$0.32
2022$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.00$0.00$0.03$0.01$0.02$0.03$0.03$0.21
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.01$0.00$0.01$0.01$0.03$0.00$0.01$0.02$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-13.90%март 2020 г.
1mo 4d2mo 14d
3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022
-8.69%окт. 2022 г.
1y 8mo1y 7d
2y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2023 г.
Откат 2016 года2016
-7.72%февр. 2016 г.
1y 4mo1y 19d
2y 5moсент. 2014 г. - март 2017 г.
Откат 2011 года2011
-5.32%окт. 2011 г.
7mo 18d5mo 12d
1y 25dфевр. 2011 г. - март 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-4.62%дек. 2018 г.
10mo 22d3mo 18d
1y 2moфевр. 2018 г. - апр. 2019 г.

Показатели просадок

GZIRXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-56.78%

+42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-9.10%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-18.90%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-25.43%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

-33.92%

+20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-10.71%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.04%

-1.46%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GZIRX

Добавьте Goldman Sachs Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GZIRX