- ISIN
- US38145C6387
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 29 июн. 2010 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции GZIRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GZIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,226.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) показал доход в 0.77% с начала года и 7.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GZIRX составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Strategic Income Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 3.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GZIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GZIRX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 окт. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.17% | -1.47% | 1.27% | 1.04% | -0.21% | 0.77% | ||||||
| 2025 | 1.50% | 0.11% | -0.95% | 0.13% | 0.87% | 1.29% | 0.65% | 1.40% | 0.29% | 1.18% | 0.78% | 0.96% | 8.49% |
| 2024 | 0.21% | -0.24% | 0.94% | -0.38% | 1.09% | 0.80% | 2.28% | 0.41% | 0.97% | -1.35% | 1.52% | -0.24% | 6.13% |
| 2023 | 2.62% | -0.42% | 0.92% | -0.22% | 0.25% | -0.27% | 1.28% | 0.80% | -0.25% | 1.45% | 1.27% | 2.55% | 10.37% |
| 2022 | -0.09% | -1.77% | -0.27% | -1.06% | -0.49% | -2.68% | 1.83% | -0.44% | -1.56% | 0.50% | 2.33% | -0.10% | -3.83% |
| 2021 | -0.03% | -2.17% | -0.27% | 0.90% | 0.26% | 0.11% | 0.14% | 0.67% | 0.20% | -2.20% | -0.28% | 1.28% | -1.44% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Strategic Income Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.08, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This fund participated in 18.87% of S&P 500 Index downside but only 17.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 17.95%
- Участие в снижении
- 18.87%
Комиссия
Комиссия GZIRX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GZIRX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GZIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 13.52 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.39 | $0.62 | $0.32 | $0.21 | $0.22 | $0.37 | $0.31 | $0.24 | $0.13 | $0.21 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.16 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.62 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Strategic Income Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -13.90%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 14d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.69%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 7d | 2y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.72%февр. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 19d | 2y 5moсент. 2014 г. - март 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.32%окт. 2011 г. | 7mo 18d | 5mo 12d | 1y 25dфевр. 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.62%дек. 2018 г. | 10mo 22d | 3mo 18d | 1y 2moфевр. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GZIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -56.78% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -18.90% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -25.43% | +17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | -33.92% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -10.72% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.97% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GZIRX
Добавьте Goldman Sachs Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GZIRX