График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) показал доход в -1.83% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GZIRX составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GZIRX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 19 окт. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.17% | -1.99% | -1.83% | |||||||||
| 2025 | 1.50% | 0.11% | -0.95% | 0.13% | 0.87% | 1.29% | 0.65% | 1.40% | 0.29% | 1.18% | 0.78% | 0.96% | 8.49% |
| 2024 | 0.21% | -0.24% | 0.94% | -0.38% | 1.09% | 0.80% | 2.28% | 0.41% | 0.97% | -1.35% | 1.52% | -0.24% | 6.13% |
| 2023 | 2.62% | -0.42% | 0.92% | -0.22% | 0.25% | -0.27% | 1.28% | 0.80% | -0.25% | 1.45% | 1.27% | 2.55% | 10.37% |
| 2022 | -0.09% | -1.77% | -0.27% | -1.06% | -0.49% | -2.68% | 1.83% | -0.44% | -1.56% | 0.50% | 2.33% | -0.10% | -3.83% |
| 2021 | -0.03% | -2.17% | -0.27% | 0.90% | 0.26% | 0.11% | 0.14% | 0.67% | 0.20% | -2.20% | -0.28% | 1.28% | -1.44% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Strategic Income Fund: годовая альфа составляет 2.12%, бета — 0.08, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.
- Этот фонд участвовал в 18.95% снижения S&P 500 Index, но только в 18.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 18.26%
- Участие в снижении
- 18.95%
Комиссия
Комиссия GZIRX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GZIRX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GZIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.90 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.39 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.61 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GZIRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.39 | $0.62 | $0.32 | $0.21 | $0.22 | $0.37 | $0.31 | $0.24 | $0.13 | $0.21 | $0.44 |
Дивидендный доход | 5.28% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.16 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.62 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Strategic Income Fund составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
| -8.69% | 11 февр. 2021 г. | 427 | 20 окт. 2022 г. | 256 | 27 окт. 2023 г. | 683 |
| -7.72% | 15 сент. 2014 г. | 356 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 620 |
| -5.32% | 18 февр. 2011 г. | 158 | 4 окт. 2011 г. | 111 | 14 мар. 2012 г. | 269 |
| -4.62% | 5 февр. 2018 г. | 224 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...