Сравнение GZIRX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GZIRX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GZIRX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | -1.31% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | -3.83% | -1.44% | 9.51% | 5.96% | -2.25% | -0.15% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 3.94% соответственно.
GZIRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.43%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GZIRX и PUTIX
GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
GZIRX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
GZIRX
PUTIX
Сравнение GZIRX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZIRX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.21 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.52 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.02 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 11.81 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZIRX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.08 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GZIRX и PUTIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZIRX и PUTIX
Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.25% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок GZIRX и PUTIX
Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GZIRX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -9.59% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.87% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -9.59% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | -9.59% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.28% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.25% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.50% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZIRX и PUTIX
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GZIRX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.01% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.55% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.48% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 2.69% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.73% | +0.98% |