PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZIRX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GZIRX с PUTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GZIRX (Goldman Sachs Strategic Income Fund) and PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, GZIRX returned 3.51%/yr vs 4.02%/yr for PUTIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GZIRX charges 0.78%/yr vs 0.51%/yr for PUTIX.

Доходность

Сравнение доходности GZIRX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GZIRX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 3.51% против 4.02% соответственно.

GZIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.63%
1 год
7.44%
3 года*
7.48%
5 лет*
4.16%
10 лет*
3.51%

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.07%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GZIRX и PUTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		0.77%8.49%6.13%10.37%-3.83%-1.44%9.51%5.96%-2.25%-0.15%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		1.45%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%

Correlation

The correlation between GZIRX and PUTIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.35

Over the past year, GZIRX and PUTIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с SCFZXGZIRX с TTRZXGZIRX с FPFIXGZIRX с PIMIXGZIRX с CBYYXGZIRX с EIGMXGZIRX с PMOTX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с MWCIXPUTIX с SIFFXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с PIMIXPUTIX с MAHIX

Доходность на риск

GZIRX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZIRX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZIRXPUTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.90

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
5.31

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.78

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.34

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

18.88

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZIRX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZIRX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTIX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZIRX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZIRXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.10

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GZIRX и PUTIX

Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и PUTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GZIRXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-9.59%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.65%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-1.96%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-9.59%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

-9.59%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.24%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.38%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GZIRX и PUTIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) составляет 0.80%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GZIRXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.92%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.00%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.46%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

2.76%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

2.72%

+1.00%

Сравнение комиссий GZIRX и PUTIX

GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZIRX и PUTIX

Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PUTIX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		4.32%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.67%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Часто задаваемые вопросы

GZIRX and PUTIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTIX has higher volatility (0.92%) compared to GZIRX (0.80%). In terms of maximum drawdown, GZIRX dropped -13.90% vs PUTIX's -9.59%.

PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GZIRX и PUTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор