PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield while YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GYLD returned 4.50%/yr vs 5.59%/yr for YYY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям YYY по среднегодовой доходности: 4.50% против 5.59% соответственно.

GYLD

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
10.27%
1 год
16.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.50%

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и YYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		8.18%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%

Correlation

The correlation between GYLD and YYY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г.

0.45

Over the past year, the correlation between GYLD and YYY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GYLD и YYY

Секторы
GYLD
YYY

Недвижимость

34.8%
12.5%

Энергетика

30.0%
13.1%

Финансовые услуги

12.0%
24.6%

Сырьевые материалы

7.5%
1.3%

Коммунальные услуги

4.6%
7.8%

Промышленность

4.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.8%

Здравоохранение

-

17.1%

Технологии

-

10.2%

Недвижимость

GYLD
34.8%
YYY
12.5%

Энергетика

GYLD
30.0%
YYY
13.1%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
YYY
24.6%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
YYY
1.3%

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
YYY
7.8%

Промышленность

GYLD
4.3%
YYY
5.1%

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
YYY
3.2%

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
YYY
1.8%

Здравоохранение

GYLD

-

YYY
17.1%

Технологии

GYLD

-

YYY
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

GYLD vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.41

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.03

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.50

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

6.61

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GYLD и YYY

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-42.52%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-8.07%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

-13.47%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-27.92%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-42.52%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.38%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-6.84%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и YYY

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.50%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.09%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

8.56%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

11.36%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

13.90%

+2.67%

Сравнение комиссий GYLD и YYY

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и YYY

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.36%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and YYY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.17%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs YYY's -42.52%.

On 10-year performance, YYY leads with 5.59% vs 4.50% for GYLD. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YYY has performed better with a 5.59% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 7.36% for GYLD.

GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 3.23% for YYY.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор