PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GYLD и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и PBL


2026 (YTD)2025202420232022
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-1.63%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.


GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Сравнение комиссий GYLD и PBL

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.


Доходность на риск

GYLD vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

7.48

+0.35

GYLD vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.12

-0.93

Корреляция

Корреляция между GYLD и PBL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и PBL

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PBL в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и PBL

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и PBL.


Загрузка...

Показатели просадок


GYLDPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-11.69%

-43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.63%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.04%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-1.70%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.63%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и PBL

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GYLDPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.20%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.85%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.36%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

9.87%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

9.87%

+6.72%