PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GYLD и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и MKAM


2026 (YTD)202520242023
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%9.39%
MKAM
MKAM ETF
-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.


GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

MKAM ETF

Сравнение комиссий GYLD и MKAM

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.


Доходность на риск

GYLD vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.07

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

7.17

+0.66

GYLD vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.46

-1.27

Корреляция

Корреляция между GYLD и MKAM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и MKAM

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности MKAM в 3.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
MKAM
MKAM ETF
3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и MKAM

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и MKAM.


Загрузка...

Показатели просадок


GYLDMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-5.01%

-50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-3.72%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.56%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-1.17%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.07%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и MKAM

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GYLDMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.92%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.05%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

6.06%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

6.28%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

6.28%

+10.31%