Сравнение GYLD с EAOA
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GYLD returned 7.32%/yr vs 8.38%/yr for EAOA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 9.46%.
GYLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 4.51%
EAOA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 11.23% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | 13.23% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 9.46% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
Correlation
The correlation between GYLD and EAOA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between GYLD and EAOA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. EAOA — Ранг доходности на риск
GYLD
EAOA
Сравнение GYLD c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.42 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 10.34 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и EAOA
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -25.06% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -8.17% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -13.84% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -25.06% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -5.23% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.90% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и EAOA
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.18% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.65% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 11.49% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.38% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 13.16% | +3.31% |
Сравнение комиссий GYLD и EAOA
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и EAOA
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности EAOA в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.18% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and EAOA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GYLD has higher volatility (3.73%) compared to EAOA (3.18%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs EAOA's -25.06%.
On 5-year performance, EAOA leads with 8.38% vs 7.32% for GYLD. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.38% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.99% for EAOA.
GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.18% for EAOA.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор